1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:
а) t - критерия Стьюдента;
б) F - критерия Фишера – Снедекора;
в) средней квадратической ошибки;
г) средней ошибки аппроксимации.
2. Коэффициент регрессии в уравнении , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:
а) 0,5 %;
г) 0,5 млн. руб.;
в) 500 тыс. руб.;
г) 1,5 млн. руб.
3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:
а) только при нелинейной форме зависимости;
б) при любой форме зависимости;
в) только при линейной зависимости.
4. По направлению связи бывают:
а) умеренные;
б) прямые;
в) прямолинейные.
5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии: . Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод:
а) Уравнение значимо при a= 0,05;
б) Уравнение незначимо при a = 0,01;
в) Уравнение незначимо при a = 0,05.
6. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание регрессионных остатков равно нулю»?
а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии;
б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии;
в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии;
г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии.
7. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными.
8. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена?
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании ;
г) На графическом анализе остатков.
9. На чем основан тест Уайта?
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании ;
г) На графическом анализе остатков.
10. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
11. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков?
а) Мультиколлинеарность;
б) Автокорреляция;
в) Гетероскедастичность;
г) Гомоскедастичность.
12. Фиктивные переменные вводятся в:
а) только в линейные модели;
б) только во множественную нелинейную регрессию;
в) только в нелинейные модели;
г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду.
13. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются , то это свидетельствует:
а) О наличии мультиколлинеарности;
б) Об отсутствии мультиколлинеарности;
в) О наличии автокорреляции;
г) Об отсутствии гетероскедастичности.
14. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?
а) Увеличение объема выборки;
б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;
в) Изменение спецификации модели;
г) Преобразование случайной составляющей.
15. Если и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
в) точно идентифицировано.
16.Уравнение регрессии имеет вид:
а) ;
б) ;
в) .
17.В чем состоит проблема идентификации модели?
а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;
б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным;
в) проверка адекватности модели.
18. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения?
в) ДМНК, КМНК;
б) КМНК;
в) ДМНК.
19. Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:
а) (k-1) фиктивная переменная;
б) k фиктивных переменных;
в) (k+1) фиктивная переменная.
20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:
а) парного коэффициента корреляции;
б) коэффициента детерминации;
в) множественного коэффициента корреляции.
21. В линейном уравнении x=а0+a1х коэффициент регрессии показывает:
а) тесноту связи;
б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X";
в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу;
г) ошибку коэффициента корреляции.
22. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора?
а) коэффициент вариации;
б) коэффициент корреляции;
в) коэффициент детерминации;
г) коэффициент эластичности.
23. Коэффициент эластичности показывает:
а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %;
б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %;
в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.
24. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?
а) Тест Голфелда-Квандта;
б) Тест ранговой корреляции Спирмена;
в) Тест Дарбина- Уотсона.
25. На чем основан тест Голфельда -Квандта
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании ;
г) На графическом анализе остатков.
26. С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
27. Как называется нарушение допущения о независимости остатков?
а) Мультиколлинеарность;
б) Автокорреляция;
в) Гетероскедастичность;
г) Гомоскедастичность.
28. Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
29. Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
30. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:
а) Мультиколлинеарности;
б) Об автокорреляции остатков;
в) О гетероскедастичности остатков;
г) Такой вариант невозможен.
31. Возможно ли с помощью преобразования переменных избавиться от мультиколлинеарности?
а) Эта мера эффективна только при увеличении объема выборки;
б) Нет;
в) Да.
32. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:
а) методом наименьшего квадрата;
б) корреляционно-регрессионного анализа;
в) дисперсионного анализа.
33. Построено множественное линейное уравнение регрессии с фиктивными переменными. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:
а) Нормальное;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
34. Если и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
в) точно идентифицировано.
35. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется:
а) ДМНК, КМНК;
б) ДМНК, МНК, КМНК;
в) КМНК.
36. Критерий Чоу основывается на применении:
а) F - статистики;
б) t - статистики;
в) критерии Дарбина –Уотсона.
37. Фиктивные переменные могут принимать значения:
а) 1 и 0;
б) 2;
в) -1 и 1;
г) любые значения.
38. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от –1 до 1.
39. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии: . Для проверки значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы:
а) Уравнение значимо при a=0.05;
б) Уравнение незначимо при a=0.05;
в) Уравнение незначимо при a=0.01.
40. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки являются смещенными.
41. Тест Чоу основан на сравнении:
а) дисперсий;
б) коэффициентов детерминации;
в) математических ожиданий;
г) средних.
42. Если в тесте Чоу то считается:
а) что разбиение на подынтервалы целесообразно с точки зрения улучшения качества модели;
б) модель является статистически незначимой;
в) модель является статистически значимой;
г) что нет смысла разбивать выборку на части.
43. Фиктивные переменные являются переменными:
а) качественными;
б) случайными;
в) количественными;
г) логическими.
44. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?
а) Метод рядов;
б) критерий Дарбина-Уотсона;
в) тест ранговой корреляции Спирмена;
г) тест Уайта.
45. Простейшая структурная форма модели имеет вид:
а)
б)
в)
г) .
46. С помощью каких мер возможно избавиться от мультиколлинеарности?
а) Увеличение объема выборки;
б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;
в) Изменение спецификации модели;
г) Преобразование случайной составляющей.
47. Если и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
в) точно идентифицировано;
48. Модель считается идентифицированной, если:
а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
б) каждое уравнение системы идентифицируемо;
в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
49. Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного уравнения?
а) ДМНК, КМНК;
б) ДМНК, МНК;
в) параметры такого уравнения нельзя оценить.
50. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика:
а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика;
б) экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности;
в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности.
51. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения:
а) Нормального;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
52. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости коэффициента регрессии вычислено tна6л=2.5.
а) Коэффициент незначим при a=0.05;
б) Коэффициент значим при a=0.05;
в) Коэффициент значим при a=0.01.
53. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от –1 до 1.
54. Множественный коэффициент корреляции равен 0.9. Какой процент дисперсии результативного признака объясняется влиянием всех факторных признаков?
а) 90 %;
б) 81 %;
в) 95 %;
г) 45 %.
55. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности?
а) Тест Голфелда-Квандта;
б) Тест ранговой корреляции Спирмена;
в) метод рядов.
56. Приведенная форма модели представляет собой:
а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных;
б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных;
в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных;
г) систему нормальных уравнений.
57. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный по рекуретным формулам?
а) от - до + ;
б) от 0 до 1;
в) от 0 до + ;
г) от –1 до +1.
58. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный через коэффициент детерминации?
а) от - до + ;
б) от 0 до 1;
в) от 0 до + ;
г) от –1 до +1.
59. Экзогенные переменные:
а) зависимые переменные;
б) независимые переменные;
в) датированные предыдущими моментами времени.
60. В каких пределах меняется множественный коэффициент корреляции?
а) от - до + ;
б) от 0 до 1;
в) от 0 до + ;
г) от –1 до +1.
61. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент корреляции:
а) уменьшится;
б) возрастет;
в) сохранит свое значение.
62. Построено гиперболическое уравнение регрессии: Y=a+b/X. ДЛЯ проверки значимости уравнения используется распределение:
а) Нормальное;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
63. Для каких видов систем параметры отдельных эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью традиционного метода наименьших квадратов?
а) система нормальных уравнений;
б) система независимых уравнений;
в) система рекурсивных уравнений;
г) система взаимозависимых уравнений.
64. Эндогенные переменные:
а) зависимые переменные;
б) независимые переменные;
в) датированные предыдущими моментами времени.
65. В каких пределах меняется коэффициент детерминации?
а) от 0 до + ;
б) от - до + ;
в) от 0 до +1;
г) от -l до +1.
66. Построено множественное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:
а) Нормальное;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
67. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора коэффициент детерминации:
а) уменьшится;
б) возрастет;
в) сохранит свое значение;
г) не уменьшится.
68. Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что:
а) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочных данных от определяемой оценки;
б) оценка определяется из условия минимизации суммы отклонений выборочных данных от определяемой оценки;
в) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочной средней от выборочной дисперсии.
69. К какому классу нелинейных регрессий относится парабола:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
70. К какому классу нелинейных регрессий относится равносторонняя гипербола:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
71. К какому классу нелинейных регрессий относится показательная кривая:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
72. К какому классу нелинейных регрессий относится степенная кривая:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
73. К какому классу нелинейных регрессий относится экспоненциальная кривая:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
74. К какому классу нелинейных регрессий относится функция
вида ŷ :
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
75. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
76. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
77. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
78. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
79. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ если величина b>0, то:
а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равна а;
б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении факторного признака х, и при х→∞
80. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ если величина b<0, то:
а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равна а;
б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении факторного признака х, и при х→∞
81. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
82. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
83. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
84. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
85. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
86. Уравнение называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
87. Уравнение называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
88. Уравнение называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
89. Уравнение называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
90. Система виды называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
91. Система виды называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
92. Система виды называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
93. Эконометрику можно определить как:
а) это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией;
б) наука об экономических измерениях;
в) статистический анализ экономических данных.
94. К задачам эконометрики можно отнести:
а) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;
б) имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы для выявления того, как планируемые изменения тех или иных поддающихся управлению параметров скажутся на выходных характеристиках;
в) проверка гипотез по статистическим данным.
95. По характеру различают связи:
а) функциональные и корреляционные;
б) функциональные, криволинейные и прямолинейные;
в) корреляционные и обратные;
г) статистические и прямые.
96. При прямой связи с увеличением факторного признака:
а) результативный признак уменьшается;
б) результативный признак не изменяется;
в) результативный признак увеличивается.
97. Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике?
а) средних величин;
б) сравнения параллельных рядов;
в) метод аналитической группировки;
г) относительных величин;
д) графический метод.
98. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?
а) корреляционный анализ;
б) регрессионный анализ;
в) индексный анализ;
г) дисперсионный анализ.
99. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие:
а) корреляционный анализ;
б) регрессионный анализ;
в) метод средних величин;
г) дисперсионный анализ.
100. Какие показатели по своей величине существуют в пределах от минус до плюс единицы:
а) коэффициент детерминации;
б) корреляционной отношение;
в) линейный коэффициент корреляции.
101. Коэффициент регрессии при однофакторной модели показывает:
а) на сколько единиц изменяется функция при изменении аргумента на одну единицу;
б) на сколько процентов изменяется функция на одну единицу изменения аргумента.
102. Коэффициент эластичности показывает:
а) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на одну единицу своего измерения;
б) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на 1%;
в) на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением аргумента на 1%.
103. Величина индекса корреляции, равная 1,587, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
104. Величина индекса корреляции, равная 0,87, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
105. Величина индекса корреляции, равная 0,087, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
106. Величина индекса корреляции, равная -1,00, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
107. Величина парного коэффициента корреляции, равная 1,12, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
108. Величина индекса корреляции, равная -2,5, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
109. Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:
а) 0,4;
б) -1;
в) -2,7;
г) -0,7.
110. Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:
а) 1,4;
б) -1;
в) -2,7;
г) -0,7.
111. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:
а) 0,4;
б) -1;
в) -2,7;
г) 0,7.
112. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:
а) -0,4;
б) 1;
в) -2,7;
г) 0,7.
113. Какие из приведенных чисел могут быть значениями коэффициента детерминации:
а) 0,4;
б) 1;
в) -2,7;
г) -0,9.
114. Какие из приведенных чисел могут быть значениями коэффициента детерминации:
а) 0,56;
б) -1;
в) -0,97;
г) -0,9.
115. Отметьте правильную форму линейного уравнения регрессии:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
116. Отметьте правильную форму гиперболического уравнения регрессии:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
117. Отметьте правильную форму степенной функции:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
118. Отметьте правильную форму показательной функции:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
119. Отметьте правильную форму параболической функции:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
120. Оценка статистической значимости парного коэффициента корреляции основывается:
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании ;
г) На графическом анализе остатков;
д) Дисперсионном анализе остатков.
121. Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить:
а) по первым разностям, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с включением фактора времени;
б) только по смешанным трендово-факторным моделям;
в) по первым разностям, по отклонениям от тренда.
122.Временной ряд – это:
а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;
б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;
в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов времени.
123. При каком значении средней относительной ошибки по модулю модель имеет высокую точность:
а) менее 10%;
б) выше 10%;
в) от 10% до 20%.
124. Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона:
а) обнаружения автокорреляции в остатках;
б) обнаружения циклической составляющей;
в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения.
125. Система рекурсивных уравнений:
а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x;
в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений.
126. Какой критерий используется для проверки статистической значимости уравнения регрессии:
а) F – критерий Фишера
б) t – критерий Стьюдента
в)
127. Система независимых уравнений:
а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x;
в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных.
128. Для выявления основной тенденции развития явления используются:
а) метод укрупнения интервалов;
б) метод скользящей средней;
в) индексный метод;
г) расчет средней гармонической;
д) аналитическое выравнивание.
129. Ряд динамики характеризует:
а) структуру совокупности по какому-либо признаку;
б) изменение значений признака во времени;
в) определенное значение варьирующего признака в совокупности;
г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.
130. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…:
а) хронологическими;
б) сезонными;
в) тенденцией;
г) случайными.
131. Автокорреляцией в статистике называется:
а) зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого;
б) зависимость между цепными уровнями;
в) отклонения от тенденции;
г) зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего.
132. Критерий Дарбина-Уотсона служит для:
а) проверки наличия тенденции в ряду динамики;
б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклонений от тренда;
в) обнаружения автокорреляции;
г) проверки адекватности прогноза по уравнению тренда.
133. Виды эконометрических систем:
а) система независимых уравнений;
б) система рекурсивных уравнений;
в) система взаимозависимых уравнений;
г) система нормальных уравнений.
134. Составляющие ряда динамики:
а) тренд;
б) циклические (периодические) колебания;
в) сезонные колебания;
г) случайные колебания.
135. Вид уравнения тенденции динамики
а) Прямая;
б) Теоретическая;
в) Параболическая;
г) Степенная;
д) Экспоненциальная.
136. Ряд динамики состоит из:
а) частот;
б) частостей;
в) уровней;
г) вариантов;
д) показателей времени.
137. Под экстраполяцией понимают нахождение неизвестных уровней:
а) за пределами ряда динамики;
б) внутри ряда динамики;
в) в середине ряда динамики.
138. Аддитивная модель:
а) представляет собой сумму компонент;
б) представляет собой произведение компонент;
в) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент.
139. На рисунке изображена модель:
а) мультипликативная;
б) аддитивная.
140. На рисунке изображена модель:
а) мультипликативная;
б) аддитивная.
141. Отметьте обстоятельства, которые должны учитываться при выборе теоретической формы корреляционной связи:
а) объем изучаемой совокупности;
б) предварительный теоретический анализ внутренних связей явлений;
в) фактически сложившиеся закономерности в связном изменении явлений.
142. Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на этапе:
а) спецификация модели;
б) оценка параметров модели;
в) сбор статистической информации об объеме исследования;
г) проверка адекватности модели.
143. Экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели, называется:
а) эндогенными;
б) экзогенные.
144. Этапы построения эконометрической модели: (порядок: г, б, а, в)
а) оценка параметров модели (параметризация);
б) спецификация модели;
в) проверка адекватности модели;
г) сбор статистической информации об объеме исследования.
145. Под верификацией модели понимается:
а) спецификация модели;
б) оценка параметров модели;
в) сбор статистической информации об объеме исследования;
г) проверка адекватности модели.
146. Под параметризацией модели понимается:
а) спецификация модели;
б) оценка параметров модели;
в) сбор статистической информации об объеме исследования;
г) проверка адекватности модели.
147. По отношению к выбранной спецификации модели все экономические переменные объекта подразделяются на два типа:
а) эндогенные и экзогенные;
б) дискретные и непрерывные;
в) случайные и детерминированные.
148. Дополнить:
Переменные, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными, называется …
Лаговые
149. Термин эконометрика был введен:
а) Фришем;
б) Марковым;
в) Тинбергеном;
г) Фишером.
 | Мой сайт |  |
    |
 | |
| Воскресенье, 06.07.2025, 04:08 |  | Приветствую Вас Гость | RSS |
